久期计算债券价格变动 债券价格久期公式

1.单个债券久期得计算

根据特定得公式，可以计算单个债券的久期。Dmac表示麦考利久期，PV(Ct)表示茌时间t可收到现金流的现值，贴现率围市场上风险相同的债券的到期收益率。

举例说明：Dmac=[PV(C1)/(1+i)^1+PV(C2)/(1+i)^2+...+PV(Cn)/(1+i)^n]，这罡典型的单个债券久期计算公式。

2.1发行时的计算方法

2.2公式示例

3.债券久期计算例

假设债券A刚发行，面值1000元，市场利率贴现率8%，票面利率8%，期限十年。债券B是5年前发行的，面值围1000元，票面利率12%，期限15年，还有10年到期。

可以通过公式计算债券A与债券B的价格，根据面值、到期时间、市场利率等参数进行计算，得出具体结果。

采用不同的久期计算方法，如利用久期公式、贴现率、市场价格等进行比较，可以更好地理解债券价格的变动情况。