利率互换报价

利率互换报价

利率互换报价是金融市场中常见的一种交易形式，旨在实现不同利率计算方式之间的相互转换。以下是关于利率互换报价的相关内容：

1. 利率互换报价机构名单

以下是利率互换报价机构的和名称：

1. 国开行
2. 工商银行
3. 农业银行
4. ***银行
5. 建设银行
6. 交通银行
7. 招商银行
8. 中信银行
9. 光大银行
10. 兴业银行
11. 民生银行
12. 浦发银行
13. 广发银行

2. 利率互换定盘/收盘曲线数据

利率互换的定盘/收盘曲线数据样本包括：

定盘曲线取样时间为11:30-12:00，收盘取样时间为16:00-16:30。计算规则如下：

1. 计算可成交利率
2. 计算固定利率
3. 计算浮动利率

3. 做市商制度下的利率互换报价

在做市商制度下，做市商每天都会进行双边互换报价。买价（Bid Rate）是做市商在互换中收取浮动利率时愿意支付的固定利率，卖价（Ask Rate）是做市商在互换中因支付浮动利率而要求收取的固定利率。

4. 利率互换的定义和形式

利率互换是指在约定期限内，互换合约双方按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额确定的利息。利率互换有两种形式：

1. 息票互换
2. 本金互换

5. 适用对象和流程

利率互换适用于具有利率风险管理需求的金融机构，以及需要进行套期保值的机构。流程如下：

1. 确定利率互换的期限和本金金额
2. 选择利率计算方式
3. 选择利率互换对象
4. 对比市场上的报价
5. 确定交易双方的利率
6. 签订合约并进行交割

6. 利率互换交易价格报价

利率互换交易的价格报价一般以国库券收益率加上一个利差的形式进行。例如，一个十年期的国库券收益率为6.2%，利差是68个基点，报价就是6.2%+0.68%。

7. 银行间市场利率互换

银行间市场的利率互换是按固定利率或浮动利率进行报价的，交易双方选择提供不同的利率计算方式。在交易中，约定一定的名义本金金额，并按约定利率计算和支付利息。

利率互换报价是金融市场中常见的交易形式，可以实现不同利率计算方式之间的转换，通过定盘/收盘曲线数据和报价机构名单进行报价，并通过交易流程和合约完成交割。